main results as follows:(1) The pricing formula of European call option and the put-call parity relation are deduced;

• 在资产运动过程服从对数正态分布，利率服从Vasicek模型的假设下，利用风险中性定价原则，讨论了二元期权并得到了欧式买权的定价公式，以及买权和卖权的平价关系。