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Under the hypothesis of exponential O-U process model and continuous stochastic interest rate,we obtain the option value equation and the pricing formula of European call option;
英
美
释义
在股票价格服从指数O-U随机过程,利率为连续随机利率的模型假设下,给出了期权价值方程以及欧式看涨期权的定价公式;
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