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The results implies that we can add CVaR restrict into portfolio of replication by a LP problem, can achieve CVaR from a linear function directly without first calculating VaR.
英
美
释义
计算结果表明;可以通过一个线性优化问题将CVaR约束考虑到复制的组合中;CVaR的值可以直接由一个线性函数确定;不用先计算VaR的值.
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