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In the later part of the paper we established 3-variable BEKK model and Cholesky decomposition model including three exchange rates: Euros, Canadian dollars, pound sterling and focus on the time-varying correlation coefficient.
英
美
释义
并在例子部分对欧元、加元、英镑的汇率收益建立了BEKK和Cholesky分解模型。 重点关注相关系数随时间变化这一特征。
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