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Empirical result shows that ARMA (1,1)-GARCH (1,1) model provide a successfully simulation by explaining strongly the volatility clustering, durative and leverage effects in enterprise bond markets.
英
美
释义
结果表明ARMA(1,1)-GARCH(1,1)模型可以合理解释企业债券市场波动存在的持续性、丛集性和杠杆效应。
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